《運籌帷幄學財管》, 2 版, 範例 4.11, 由遠期利率 (forward interest rates) 推算即期利率 (spot interest rates)

此一範例說明如何由一系列遠期利率, 去推算不同時間長短的即期利率, 建構出利率期間結構 (term structure of interest rate), 再據此計算債券之合理價格。見《運籌帷幄學財管》, 2 版, 範例 4.11, 頁 98。