資本資產定價模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 證明

簡述資本資產定價模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM) 證明方式, 對應《運籌帷幄學財管》, 2 版, 第 10 章, 頁 217-218。

[@lawrencechen2004]

老師把證明講得很清楚, 很讚.

[@x60606troy8176]

不好意思想請教老師，
效率前緣上的每一個投資組合皆為效率投資組合，效率投資組合透過多元投資分散風險，其非系統風險皆等於0。
而在CML上之投資組合皆為效率投資組合=> CML上的投資組合的非系統風險皆等於0
但是有些書或是網路資料說CML是衡量總風險，總風險=系統風險+非系統風險， 既然非系統風險皆等於0，那CML不就只有衡量系統風險嗎?
這部分一直搞不太懂，希望老師有空解答，謝謝老師

[@jhui316]

棒

[@wuchinen]

佳評如潮

[@娃娃機]

上老師的課真的受益良多！

[@黃喬治-s7z]

不好意思 , 老師的財務''理管''學應該改成財務''管理''學

[@shiangsir]

黃喬治 哈哈。搞笑惹。

[@r85412]

[@user-xx4sv6ym7w]

棒