Mit System den besten ETF finden | Tracking Difference | Die TER ist egal
Vložit
- čas přidán 7. 07. 2024
- Bei über 3.000 ETFs kann man schnell den Überblick verlieren - zumal mittlerweile oft mehrere ETFs auf ein und denselben Index angeboten werden. Doch ETF ist nicht gleich ETF! Wie wählt man also den richtigen ETF für seine Anlagestrategie aus?
Eine wichtige Kennzahl bei der Auswahl eines ETFs ist die Tracking Difference. Sie hilft dir, den besten ETF für dein Portfolio zu finden. Mit der Tracking Difference kannst du überprüfen, wie sich der ETF im Vergleich zu seinem Index entwickelt hat.
In diesem Video erklärt Markus Jordan, Gründer von extraETF, die Hintergründe der Tracking Difference und zeigt, wie du mit dieser Kennzahl den besten ETF finden kannst.
Tracking Difference einfach erklärt
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00:00 Intro
00:33 Tracking Difference erklärt
01:16 So wird die Tracking Difference berechnet
02:25 Bessere zur ETF-Auswahl
04:18 Tracking Difference richtig anwenden
05:22 Vergleich TER vs. TD
07:21 Tracking Difference auf extraETF finden
10:36 Fazit
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Prima Info zur ETF-Auswahl und sehr gut kommuniziert!
Danke! Freut mich, dass dir das Video gefällt!
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TOP! Wegen solcher Features und dem schieren Umfang Eures Portals bevorzuge ich es meist vor der Konkurrenz. 👍
Das freut mich sehr! Vielen Dank! 💪🏻
Danke, sehr hilfreiches Tool
Das freut mich!
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Vielen Dank! Gleich drei Daumen habe ich mir verdient. Das freut mich sehr!
Wieso hat der HSBC so eine große/schlechte durchschnittliche TD in eurer Tabelle, wenn er doch in (fast) allen angezeigten Zeiträumen die geringste TD hat??
Ist das nicht ein Äpfel mit Birnenvergleich? Der Netto-Index wird von MSCI mit 30% US-Quellensteuer berechnet und Fonds in Irland, wie auch deutsche Kleinanleger mit Einzelaktien, zahlen nur 15% Quellensteuern auf US-Dividenden.
Also muss man doch erst mal einen zweiten Nettoindex mit 15% Steuern errechnen, um dann die TD mit diesem zu ermitteln, oder? Den korrekten Vergleichsindex hat KEIN ETF geschlagen.
Was ist, wenn die TER 0,46% und die TD - ist? So zum Beispiel bei DE000A0F5UK5.
Dann berechnen wir für diesen ETF keine TD, eventuell liegt das daran, dass wir keine Indexdaten zur Berechnung vorliegen haben.
Leider habe ich bis heute nicht nachder Tracking Differenz geschaut, sondern nur nach TER, wieder etwas gelernt. Aber was soll ich mit meinen bestehenden ETFS machen, teilweise sind sie im Minus (zB. Healthy ETFS)
Akut umstellen würde ich nichts. Achte einfach künftig darauf wenn du neu investierst oder mal was umschichtest.
Ein Vergleich mit dem Index in dem 30% US-Steuern berechnet werden mit dem ETF in Irland, der 15% Steuern zahlt ist doch eh Quatsch. Je höher die Dividendenquote umso besser wird natürlich auch die TD, da der Steuerunterschied 15% vs. 30% stärker zu Buche schlägt. iShares erhöht dann die TER so weit, dass die TD immer noch gut aussieht (ETFs mit hohen Dividenden haben dort höhere TER). Lass dich nicht von der TD täuschen, das ist Marketing.
@@torstenw5168hast du eine Quelle dazu, dass iShares die TER so erhöht?
Ich finde die Betrachtungsweise etwas schwierig. Die TD kann man nur rückwirkend betrachten. Wenn ein ETF da einen positiven Ausrutscher drin hat wie zum Beispiel beim SPDR ACWI IMI mit -0,8% in einem Jahr bei der TD dann zieht es die durchschnittliche TD nach "unten". Am Ende war es aber vielleicht nur mal ein positiver Ausrutscher und danach ist es wieder schlechter. Dann bringt mir die Auswahl nach der TD eigentlich nicht wirklich etwas.
Deswegen solltest du auch immer den langfristigen Durchschnitt betrachten. Anders geht es leider nicht. Eine gewisse Tendenz kann daran schon ablesen.
Die jeweiligen periodischen TD betrachten über alle einzelnen Jahre, nicht nur den Durchschnitt
Sorry Herr Jordan,
Ich dachte eigentlich ich hätte die TD verstanden aber durch Ihre m.E. falsche Formel bei Min.2:00 bin ich jetzt ganz verwirrt.
Wenn Sie bei der Differenz auf 0,35 kommen, dann müsste die TD doch -0,15 sein und nicht +0,15 ??
Und wieso sind die "wahren" (tatsächlichen) Kosten des ETFs 0,15 ???
Die müssten doch TER - TD =
O,5 - 0,15 = 0,35 sein ???
D.h. die Überperformance gegenüber dem Index von 0,15 (= TD) wird von den Gesamtkosten (TER) von 0,50 abgezogen und ergibt dann die "wahren" Kosten.
Aber die sind dann doch 0,35 und nicht 0,15 wie in Ihrem Beispiel???
Entweder mache ich einen Denkfehler oder Sie haben es falsch dargestellt....
Woher kommt die Formel "TER - TD"?
Die Tracking Difference zeigt bereits die tatsächlichen Kosten, da muss nichts mehr mit der TER verrechnet werden.
Ich glaube, da hast du mich missverstanden.
Ein ETF sollte eigentlich folgende Rendite liefern: Indexrendite - TER. Also die Performance des Index abzüglich der Kosten des ETF. Da die ETFs aber durch bestimmte Maßnahmen (WP-Leihe, Steueroptimierung etc.) Erträge generieren können, besteht die Chance, dass sich der ETF besser entwickelt als Indexrendite - TER. In meinem Beispiel habe ich diesen "Mehrertrag" mit 0,35% angenommen. Ein ETF mit einer TER von 0,50 % und einem "Mehrertrag" von 0,35 % hat also eine Tracking Difference von 0,15 %.
Dass ich die 0,35 % als - 0,35 % bezeichnet habe, hat wohl zu dieser Verwirrung geführt. Das liegt aber daran, dass es sich hier um einen Ertrag handelt, während die anderen %-Zahlen Kosten sind. Deshalb musste diese Zahl negativ dargestellt werden.
Sorry Herr Jordan,
Aber ich verstehe es immer noch nicht.
Bei Minute 1:43 sagen Sie doch:
Tracking Difference = Wertentwicklung Index - Wertentwicklung ETF.
Wenn der ETF eine Mehrrendite im Vgl. zum Index bringt, dann muss doch eine negative Zahl rauskommen,
z.B. 8,5% - 8,65% = - 0,15 %.
Bei Min. 1:52 schreiben Sie dann aber: TD = 0,15 .
Das müsste m.E. -0,15 sein.
Müssten diese-0,15 jetzt nicht mit der TER saldiert werden??
Dann käme aber raus:
0,5 + (-0,15) = 0,35
Das wären doch dann die "wahren" Kosten des ETFs !?
TER + (-TD) = "wahre" Kosten
Sie schreiben aber bei Minute 2:20 die "wahren/tatsächlichen" Kosten seien 0,15 .
(und nicht 0,35)
Das ist m. E. falsch....oder ich habe das Ganze nicht verstanden...
Sorry, das ich insistiere. Es geht mir nicht um's Rechthaben ich will es nur verstehen ....
@@matthiaszeiher9367 "Wenn der ETF eine Mehrrendite im Vgl. zum Index bringt, dann muss doch eine negative Zahl rauskommen,
z.B. 8,5% - 8,65% = - 0,15 %."
Der ETF läuft allerdings nicht besser, sondern schlechter als der Index in dem Beispiel.
"Bei Min. 1:52 schreiben Sie dann aber: TD = 0,15 .
Das müsste m.E. -0,15 sein."
Ne, das passt schon so.
"Das wären doch dann die "wahren" Kosten des ETFs !?
TER + (-TD) = "wahre" Kosten"
Nein, die wahren Kosten im Vergleich zum Index ist einzig und allein die Tracking difference.
Sorry,
Ich glaube meine Verwirrung entstand dadurch, dass Sie die folgende Formel nicht präzise erläutert bzw. formuliert haben:
Tracking Difference = Wertentwicklung Index - Wertentwicklung ETF !
Ihr Rechenweg unterstellt, dass beim Subtrahenden "Wertentwicklung ETF" die Gesamtkosten (also die TER) schon abgezogen sind.
Richtig?
Klar, dann darf man die Tracking Difference natürlich nicht nochmal mit der TER saldieren....
Es wäre aber klarer und eindeutiger gewesen, wenn Sie geschrieben hätten:
Tracking Difference = Wertentwicklung Index - Wertentwicklung ETF unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (oder: unter Abzug der TER)