TSHIBOLA TSHIAMA DINA, L1 GESTION MARKETING, étudiante à l'UPN. Merci cher professeur pour cette introduction à l'analyse des séries temporelles. Tout est si clair.
Bonjour monsieur le Professeur,c'est l'étudiant Bambi Mudipanu de G1/A économie a l'unikin. Merci d'avoir eu l'idée, de nous apprendre en ligne, c'est vraiment fantastique !
Salut Professeur. Beaucoup de satisfaction pour le travail d'encadrement en ligne de vos étudiants et de toute personne intéressée par la recherche économique et économétrique. Mes observations toutefois : proposer en lien les feuilles de données utilisées et les logiciels gratuits possibles; pour la pratique, recourir à au moins deux logiciels d'analyse des données en vue comparer les résultats; adopter une méthodologie pas-à-pas pour faciliter l'assimilation...
Bonjour, mes félicitations vont à l'endroit de votre présentation. par la même occasion, j'aimerai solliciter auprès de votre connaissance les commandes liées différenciation première et lissage exponentiel
Vraiment merci beaucoup cher Prof. J'ai appris beaucoup surtout la partie de test des coefficients après choix du critère d'information. Une question Si le RMSE, BIC et AIC permettent le choix d'un modèle, faut-il toujours faire le test sur les coefficients? Merci encore pour cet expose clair et plein de savoir.
Bonjour Professeur..... Merci pour ce cours magistral que vous nous donnez. Mais j'ai une question concernant le cours. Pourquoi après avoir rejeté: - l'hypothèse de la nullité conjointe de l'auto-regression au décalage 1 et 2; -l'hypothèse de la nullité de l'auto-regression avec un décalage égale à 6; on a retenu les modèles AR(1), MA(1), ARMA (1,1) et ARIMA (1,1,1) ? Autrement dit à quoi nous a servi ces tests ?
Merci énormément professeur pour cet apport. c'est une aide incontestable pour nous.
Merci professeur pour ces matières ;c'est l'étudiant Badibanga Mukenge de la G1A économie.
Merci beaucoup cher professeur pour cet éclaircissement introductif 👏
C'est Mangenda Nkashama Boniface étudiant en G1 A/économie. Unikin
TSHIBOLA TSHIAMA DINA, L1 GESTION MARKETING, étudiante à l'UPN. Merci cher professeur pour cette introduction à l'analyse des séries temporelles. Tout est si clair.
j'ai toujours rêvé de vous ressembler Mon Maître 🙏. vous m'avez aidé à repousser les frontières du savoir. bravo
Merci Cher professeur pour la matière bien claire !
NDUNGE MBIZA ELIEZER; L1 GESTION FINANCIERE /UPN
Merci beaucoup Professeur pour ce cours magistral, nous attendons avec impatiente la suite de ce chapitre.
C'est bilema kabuya Rosie étudiante de l'upn L1 comptabilité, merci beaucoup Cher professeur c'est formidable les explications.
Vos explications m'affirment que vous êtes significativement bon
Merci pour cette introduction, très cher professeur, Votre Étudiant de L1 comptabilité upn
Merci beaucoup cher prof! C'est vraiment édifiant.
Merci beaucoup professeur pour ce cours clair et instructif !
Kilongo Bitangalo grâce L1 gestion marketing UPN merci professeur pour votre initiative
vraiment merci pour le cours sa m'aide beaucoup dans mes révisions.
Merci beaucoup pour cet éclaircissement cher professeur.
On attend toujours la suite Prof. Kanyama! Que Dieu vous bénisse.
Bonjour monsieur le Professeur,c'est l'étudiant Bambi Mudipanu de G1/A économie a l'unikin. Merci d'avoir eu l'idée, de nous apprendre en ligne, c'est vraiment fantastique !
Merci mon prof le plus aimable c makiala Bomfinya Adolphe étudiant de l'unikin G1
Bonjour Professeur...
Merci pour cette introduction assez pédagogique... Vivement pour la partie 2 sur les Séries Temporelles avec R.
Cordialement
C'est pour bientôt, cher Michel.
Salut Professeur. Beaucoup de satisfaction pour le travail d'encadrement en ligne de vos étudiants et de toute personne intéressée par la recherche économique et économétrique. Mes observations toutefois : proposer en lien les feuilles de données utilisées et les logiciels gratuits possibles; pour la pratique, recourir à au moins deux logiciels d'analyse des données en vue comparer les résultats; adopter une méthodologie pas-à-pas pour faciliter l'assimilation...
Merci pour les suggestions.
merci professeur très bonne explication
Bonjour, mes félicitations vont à l'endroit de votre présentation. par la même occasion, j'aimerai solliciter auprès de votre connaissance les commandes liées différenciation première et lissage exponentiel
Et cette introduction a été claire
Vraiment merci beaucoup cher Prof.
J'ai appris beaucoup surtout la partie de test des coefficients après choix du critère d'information.
Une question Si le RMSE, BIC et AIC permettent le choix d'un modèle, faut-il toujours faire le test sur les coefficients?
Merci encore pour cet expose clair et plein de savoir.
Bonjour Professeur.....
Merci pour ce cours magistral que vous nous donnez. Mais j'ai une question concernant le cours. Pourquoi après avoir rejeté:
- l'hypothèse de la nullité conjointe de l'auto-regression au décalage 1 et 2;
-l'hypothèse de la nullité de l'auto-regression avec un décalage égale à 6; on a retenu les modèles AR(1), MA(1), ARMA (1,1) et ARIMA (1,1,1) ? Autrement dit à quoi nous a servi ces tests ?
Kitenge Dieudonne Deogratias étudiant de la première année licence Gestion Marketing .
Bravo!!!
Bonjour professeur ce document où pourrais-je avoir ce cours en pdf svp je veux bien l’étudier
Salut professeur.
Nous attendons la suite.
C'est pour bientot
Dans l'attente du complément de matières de certains playlists, la suite de cette introduction notamment...
WIll there be a part 2 monsieur? This is very good work !
Yes sir. Part 2 will come soon.
TSHIBINDI KAZADI JUNIAS
ÉTUDIANT DE L'UPN EN L1 GESTION FINANCIERE 2019-2020
Mulangu Mulangu Marcel. G1A économie / UNIKIN
Merci pour l'initiative cher professeur
Que se passe-t-il s'il y a un Time dummies
Étudiante LUKEZO ELGIBBOR L1 gestion financière
le cours svp
Salut Mohammed. Bientôt la deuxième partie sur les séries temporelles.
IBANDA MBUANDU ESPÉRANT L1 COMPTABILITÉ
Merci pour votre souci envers les lecteurs de vos livres