Веретенников А.Ю.-Теория стохастических дифференциальных уравнений-15.Ур. Фоккера-Планка-Колмогорова

Уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова. Управляемые диффузионные процессы. Уравнение Беллмана
00:00:15 Постановка задачи. Прямое и обратное уравнения Колмогорова (однородный случай)
00:07:34 Прямое и обратное уравнения Колмогорова (неоднородный случай). Прямое и обратное уравнения для мер
00:15:08 Прямое уравнение (формальное обоснование)
00:19:45 Прямое уравнение для плотности (формальное обоснование)
00:28:20 Управляемые диффузионные процессы
00:41:47 Марковские стратегии. Теорема. Достаточность множества марковских стратегий
00:50:14 Уравнение Беллмана. Теорема о решении уравнения Беллмана
01:18:11 Другой подход к уравнению Беллмана
01:18:23 Другой подход к уравнению Беллмана
Ссылка на плейлист:
• Теория стохастических ...
#мгу #мехмат #математика #дифференциальныеуравнения #веретенников