전달하고자하는 맥락을 변화시키지는 않지만 수치부분을 정정합니다. 르네상스 테크놀로지의 외부펀드들은 10월 기준으로 Long-biased fund -20%, market-neutral fund -27%, global equities -25% 났지만 직원들만 투자가능한 내부펀드 메달리온은 4월 기준으로 수익 상태였습니다.
저도 백테스팅을 많이 하고 데이트레이딩도 하고 있습니다. 그럼에도 주변에 자산배분 투자를 많이 추천하고 있습니다. 실제로 자산배분 투자나 배당주 투자가 성적도 정말 좋아요. 그런데도, 주변에서 연복리 100%, 월 10% 우습게 나온다는 이야기들이 들려 답답할 때가 있었는데, 이렇게 좋은 영상 찍어주셔서 감사드립니다. 앞으로 이 영상 링크를 알려줘야 겠네요 :)
호호 예전에 HFT 알고리즘 백테스팅할때 거래소에서 오더북데이터 사서 latency랑 호가 queue구현한 시뮬레이터를 만들었던 기억이 나네용ㅎㅎ. 물론 이것도 거래 물량이 커지면 다른 HFT알고리즘들이 이에 대응하기 때문에 슬리피지가 발생할수밖엔 없었지만요ㅎㅎ. 슬리피지 해결하려고 GAN으로 다른 알고리즘들의 오더를 흉내내는 시뮬레이터를 학습해보려했는데 잘 안되더라구용~. 결국 슬리피지는 해결할수없었고, 그나마 할 수 있는 방법은 실제시장에서 온라인 RL을 돌려서 학습해야한다는 결론에 도달했었던 것 같네용
최근 퀀트투자에 관심이 생겨 강환국님 >> 젠포트 >> 여기까지 오게 되었는데 백테스팅에 대한 새로운 지평을 얻는 기분이었습니다! 저에게 들리는 결론은 제대로된 백테스팅이 불가능하다는 것처럼 들리지만 그래도 더욱 오기와 욕심이 생기네요! 이제 막 퀀트를 찍어먹어본 주린이지만 언젠가는 알파를 물고 올 전략을 위해 노력해봐야겠다는 생각이 들었습니다, 영상 감사합니다!!
데이터과학 이야기를 해 주실 때면 항상 "와... 나같은 주린이도 투자를 해도 되나? 🤔 "라는 의문이 항상 드는데, 코로나로 퀀트 펀드들이 손실을 입었다니 또 색다르게 다가옵니다. 사람은 직관을 통해서 과거 데이터로부터 효율적으로 맥락을 파악하고, 현재와 미래 상황을 유동적으로 전망할 수 있다는 점이 강점일까요?
네 요즘 인공지능 AI 기계학습 등이 굉장히 핫하지만, 결국 이 모든 것은 최대 약점은 어마어마한 수의 데이터를 필요로 한다는 점입니다. 코로나 같은 사태가 터지면 사람은 직관을 통해서 여러 추론을 할 수 있지만, AI는 데이터에 없던 사건이면 추론을 하지 못합니다. 제가 선행편 8편에서 언급했듯이 첼시 핀같은 교수님들이 메타러닝 등을 통해 데이터를 효율적으로 사용하는 법, AI가 처음 보는 작업이라도 다른 작업에서의 경험을 통해 수행할 수 있는 것 등을 연구하고 계시긴 하지만 아직은 걸음마 단계에 불과합니다.
안녕하세요 월가아재님 하나 여쭤보고싶은게 있습니다. 저는 해외선물 시스템매매 투자자인데 스윙트레이더구요, 포지션 보유기간은 최대 1주일을 넘지 않습니다. 1시간타임프레임으로 거래하고있구요(슬리피지, 거래수수료 등에 의해 장기적으로 손실로 이어지는 경우를 피하고싶어서 분단위는 피했습니다.), 그래서 저는 약 10년정도 백테스팅 결과로 진입은 최소 4~600개 정도를 적절한 개수라고 생각하고 믿고 하고있습니다. (말씀하신부분처럼 과최적화를 가장 피하구욥ㅎ) 그래서 이 영상을 보고 월가아재님의 의견을 묻고싶습니다. 혹시 백테스팅결과 4~600개 진입 숫자 표본이 적은건가요?
물론 본인이 실력이 있다고 생각하여 순수한 마음으로 운영하는 사람도 100명에 1, 2명이 있을 수도 있음을 완전히 배제할 수는 없겠습니다. 하지만 대다수의 유료리딩방의 경우 월 회원제식으로 돈을 받기 위함일 것이구요. 무료리딩방의 경우에는 유료과금을 유도하든지, 아니면 회원수가 굉장히 커지면 유동성이 적은 잡주를 미리 사두고 추천을 하여 시장 조작의 방식으로 운영하기도 합니다. 더러는 대여계좌 업체와 연계되어 있어 대여계좌 업체 가입을 유도하기도 하는데 가장 악질적인 케이스라 할 수 있습니다.
mql5 나 zulu trade 같은 카피트레이딩은 어떻게 보시나요? 혹시 미국이나 업계에서만 아는 문제점 있으시면 공유좀 부탁드립니다~ 우리나라 리딩방과는 다르게 DD랑 수익률 통계자료로 나오고 mql5는 모든 주문이 나오니 훨씬 더 투명하긴한데요. 과거가 미래를 보장하진 않고 카피트레이더들의 전문성도 보증되지 않긴 하지만요.
백테스트를 진행할때 처음 테스팅한 전략이 먹히지 않았다면 완전히 버리고 다시 새롭게 만들어야한다고 하셨는데, 만약 테스트셋 기간을 증권거래의 데이터가 보존된 전체기간으로 잡고 테스트를 돌렸을때도 마찬가지인가요? 예를들어 어떠한 완성된 알고리즘을 처음 백테스팅을 진행하였는데, 예상보다 성적이 미미하여 기본적인 메커니즘은 그대로 둔 채 그 안의 세부적인 수치들만 조정을해서 더 나은 결과값을 도출하는 행위도 의미가 없는일이 되는건가요? 백테스팅을 사용가능한 모든 데이터에 적용하더라도 말이죠?
질문드려도 될까요.? 매매 횟수를 확인할때.. 1년간 a종목 200회 b종목 200회 총 400회 이게 맞을까요 아니면 그냥 1년간 200회인지 그리고 a종목이 30분데이터에서 좋은데 b종목은 30분이안맞아서 40분데이터를썻다쳤을때 (조건은건들지않음) 통계에 영향을 줄까요? 감사합니다
제가 정확하게 질문을 이해하지 못하겠어서 조금 더 상세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. A종목 200회 B종목 200회면 총 400회 매매가 아닐까 싶습니다. 진입/청산을 각기 1회로 쳤다면 200회일 것이고... 그 매매횟수를 계산하는 목적에 따라 달라지지 않을까 싶습니다. 또한 두번째 질문도 그 통계를 어디에 쓰시느냐에 따라서 괜찮기도 하고 안괜찮기도 하지 않을까 합니다.
지적 감사합니다 ^^ 찾아보니 메달리온 내부펀드는 4월 기준으로 수익 상태였고, 외부펀드들은 10월 기준으로 Long-biased fund -20%, market-neutral fund -27%, global equities -25% 났다고 하네요. 제가 전하고자 하는 맥락은 그대로 유지될 듯 합니다.
동전 10번을 던졌을 때 6번이 앞면이 나올 확률은 제가 직접 계산해본 결과 60%가 아닌 20.5%정도 나옵니다.(계산식 : (1/2)^10 x (10C6 or 10C4) x 100% = 20.5%) 태클을 걸려는 의도는 아니고, 자료에서 의구심이 드는 부분을 생각해 보았습니다. (예시로 든 것이니 때문에 중요한것은 아니지만..)
전달하고자하는 맥락을 변화시키지는 않지만 수치부분을 정정합니다. 르네상스 테크놀로지의 외부펀드들은 10월 기준으로 Long-biased fund -20%, market-neutral fund -27%, global equities -25% 났지만 직원들만 투자가능한 내부펀드 메달리온은 4월 기준으로 수익 상태였습니다.
저한테도 백테스트 이렇게 하면 더 좋은데 왜 이렇게 안하냐고 물어보는데 이 영상을 보여드려야 겠어요ㅎㅎㅎ;;;
동적자산배분 portfoliovisualizer 에서 몇번 돌려서 시장을 beat 할 수 있으면 지금 헤지펀드들 다 문닫아야죠;;
와우 제가 젤 좋아하는 김단테! 월가아재 크로스!! 이효석 애널도 좋아하는데 크..!!
맞습니다 ㅎㅎ 섣부른 백테스팅 툴들은 오히려 개인투자자를 더 위험에 빠뜨릴 수 있는 것 같아요
선생님 앞으로 3년 커리큘럼 진행하는동안 열심히 돈 모으겠습니다 😎
저도 백테스팅을 많이 하고 데이트레이딩도 하고 있습니다.
그럼에도 주변에 자산배분 투자를 많이 추천하고 있습니다.
실제로 자산배분 투자나 배당주 투자가 성적도 정말 좋아요.
그런데도, 주변에서 연복리 100%, 월 10% 우습게 나온다는 이야기들이 들려 답답할 때가 있었는데,
이렇게 좋은 영상 찍어주셔서 감사드립니다. 앞으로 이 영상 링크를 알려줘야 겠네요 :)
가벼운 통계 개념으로 풀어서 설명해주니 이해가 쏙쏙 되네요
깊은 내공에 감탄하고 갑니다. 감사합니다.
야구커뮤글보고 영상까지 넘어왔습니다 거기서도 댓글 달았지만 정말 저를 돌아보고 공부하게 만들어주셔서 감사드립니다 지금은 계좌에 돈 넣어두고 매일 뉴스보고 차트보면서 매매안하고 참는 훈련하고 있습니다
문병로 교수의 메트릭 스튜디오를 쉽게 풀어쓴게 월가아재 강의같습니다. 정말 정말 유익하게 배우고 있습니다
감사합니다 ^^ 저번에 다른 분도 언급하시던데 메트릭 스튜디오도 읽어봐야겠어요
메트릭스튜디오... 한국 투자 서적의 전설이죠..
호호 예전에 HFT 알고리즘 백테스팅할때 거래소에서 오더북데이터 사서 latency랑 호가 queue구현한 시뮬레이터를 만들었던 기억이 나네용ㅎㅎ. 물론 이것도 거래 물량이 커지면 다른 HFT알고리즘들이 이에 대응하기 때문에 슬리피지가 발생할수밖엔 없었지만요ㅎㅎ. 슬리피지 해결하려고 GAN으로 다른 알고리즘들의 오더를 흉내내는 시뮬레이터를 학습해보려했는데 잘 안되더라구용~. 결국 슬리피지는 해결할수없었고, 그나마 할 수 있는 방법은 실제시장에서 온라인 RL을 돌려서 학습해야한다는 결론에 도달했었던 것 같네용
기본적인 이론을 소개시켜주셔서 감사합니다. 이론을 알아야 써먹을수 있을것 같아요 감사합니다
오늘도 좋은 영상 감사합니다!
논리정연하고 정성 담긴 영상이라고 생각합니다.
볼때마다 너무 흥미롭네요. 새로운 세계를 보는거 같아서 너무 재밌습니다.
퀀트 공부하려고 했는데 일반적인 퀀트 소개 책이나 영상처럼 쉬운게 아니었네요. 올웨더넣어놓고 기본부터 쌓아야겠습니다. 감사합니다.
최고의 채널 입니다 제가 봤던 강의중 최고입니다 이런 강의를 무료로 듣게되었다니 너무 좋네요. 제발 계속 올려주세요!! 감사합니다
퀀트 공부하면서 백테스팅에 환상을 가지고 있다가 요런부분 깨닫고 접었죠 ㅠㅠ..
개인이 인프라를 확보하는것도 월가아재님께서 쉽지 않다는걸 알려주시기도 했었고요.
월가 아재님 덕분에 백테스팅이란 단어의 판타지는 확실히 깼네요!
주린이라 투자에 적용은 못하겠는데 래셔널과 이론, 프랙티스들이 넘 흥미롭습니다ㅎ
지식도 어마어마하게 늘고 사기치기도 어마어마하게 더 쉬워진 시대네요.. 좋은 영상 보고갑니다
좋은 강의 감사합니다. 백테스트에 대해 조금 더 깊게 생각해보게 되었어요!!
최근 퀀트투자에 관심이 생겨 강환국님 >> 젠포트 >> 여기까지 오게 되었는데 백테스팅에 대한 새로운 지평을 얻는 기분이었습니다! 저에게 들리는 결론은 제대로된 백테스팅이 불가능하다는 것처럼 들리지만 그래도 더욱 오기와 욕심이 생기네요! 이제 막 퀀트를 찍어먹어본 주린이지만 언젠가는 알파를 물고 올 전략을 위해 노력해봐야겠다는 생각이 들었습니다, 영상 감사합니다!!
와... 이런걸 무료로 보는게 죄송할정도네요. 잘 보고갑니다!
좋은 영상 감사합니다. 시스템트레이딩시 틱데이터 기반의 백테스팅에 대해 관심이 있는데 백테스팅 시 어느부분을 조심해야할지 도움이 되었습니다.
이런 미친 영상은 무료로 볼 수 있다는게 너므 행복합니다.. 월가아재행님 리스펙트!
설명 정말 쉽게 잘하시네요. 잘 보고 갑니다.
알고리즘 매매에 있어 과최적화를 피해야 한다는 것은 알고 있어도, 왜 그런지 또 이것을 해결해도 다른 문제점들이 많은지는 몰랐습니다. 강의가 정말 도움이 됩니다. 감사합니다.
영상 감사합니다
어떤 형태로든지 미래를 예측한다라는 주장은 그 자체로 어불성설이죠. 단지 확률과 그 조건, 그리고 감내할수 있을 RISK 만이 있을뿐이죠. 좋은 내용, 수고하셨어요.
최고의 채널
아 진짜 내 피같은돈 ㅠㅜ 이영상을 미리 봤다러면
감사합니다.
리딩방, 추천방이든 좋은 정보 또는 전략이 있다면 본인들이 그걸로 돈을 벌지,, 쓸데없이 운영을 할 이유가 없다는 것을 이해하면 현혹되지 않을텐데 사람들은 뭐에 현혹될까요
형님 감사합니다!
이 영상이 널리퍼져야 사기꾼들이 사라집니다!
혹시 퀀트 관련 논문들의 백테스팅도 비합리적인 결과인가요? 그들의 전략은 단순 백테스팅과는 다른 합리적 가설이 있어서 합리적일까요?
장기 퀀트전략을 테스트를 할때 순위를 정해 상위권과 하위권의 수익률이 일정한 경향성을 나타내는 것을 확인하는 것도 무의미 한가요?
조금 다른 내용이긴한데 백테스팅에 기반한 SPY,SCZ,TLT로 하는 듀얼모멘텀과 같은 전략도 역시 비추하시는 건지 궁금합니다.
어떤 전략이든 백테스팅이 합리적이고 주도면밀하게 이루어졌다면 비추할 이유는 없지 않을까 생각합니다 ^^
데이터과학 이야기를 해 주실 때면 항상 "와... 나같은 주린이도 투자를 해도 되나? 🤔 "라는 의문이 항상 드는데, 코로나로 퀀트 펀드들이 손실을 입었다니 또 색다르게 다가옵니다.
사람은 직관을 통해서 과거 데이터로부터 효율적으로 맥락을 파악하고, 현재와 미래 상황을 유동적으로 전망할 수 있다는 점이 강점일까요?
네 요즘 인공지능 AI 기계학습 등이 굉장히 핫하지만, 결국 이 모든 것은 최대 약점은 어마어마한 수의 데이터를 필요로 한다는 점입니다. 코로나 같은 사태가 터지면 사람은 직관을 통해서 여러 추론을 할 수 있지만, AI는 데이터에 없던 사건이면 추론을 하지 못합니다. 제가 선행편 8편에서 언급했듯이 첼시 핀같은 교수님들이 메타러닝 등을 통해 데이터를 효율적으로 사용하는 법, AI가 처음 보는 작업이라도 다른 작업에서의 경험을 통해 수행할 수 있는 것 등을 연구하고 계시긴 하지만 아직은 걸음마 단계에 불과합니다.
안녕하세요 월가아재님 하나 여쭤보고싶은게 있습니다. 저는 해외선물 시스템매매 투자자인데 스윙트레이더구요, 포지션 보유기간은 최대 1주일을 넘지 않습니다. 1시간타임프레임으로 거래하고있구요(슬리피지, 거래수수료 등에 의해 장기적으로 손실로 이어지는 경우를 피하고싶어서 분단위는 피했습니다.), 그래서 저는 약 10년정도 백테스팅 결과로 진입은 최소 4~600개 정도를 적절한 개수라고 생각하고 믿고 하고있습니다. (말씀하신부분처럼 과최적화를 가장 피하구욥ㅎ) 그래서 이 영상을 보고 월가아재님의 의견을 묻고싶습니다. 혹시 백테스팅결과 4~600개 진입 숫자 표본이 적은건가요?
형님 또 좋은 강의 잘 듣고 갑니다~! 감사해요
근데 질문이 있습니다. 도대체 리딩방에서 저런 광고로 현혹하는 이유는 뭔가요? 유료방을 들어갈때 받는 수수료가 필요해서 인가요? 아니면 잡주를 어떻게든 팔아먹으려는 걸까요?
물론 본인이 실력이 있다고 생각하여 순수한 마음으로 운영하는 사람도 100명에 1, 2명이 있을 수도 있음을 완전히 배제할 수는 없겠습니다. 하지만 대다수의 유료리딩방의 경우 월 회원제식으로 돈을 받기 위함일 것이구요. 무료리딩방의 경우에는 유료과금을 유도하든지, 아니면 회원수가 굉장히 커지면 유동성이 적은 잡주를 미리 사두고 추천을 하여 시장 조작의 방식으로 운영하기도 합니다. 더러는 대여계좌 업체와 연계되어 있어 대여계좌 업체 가입을 유도하기도 하는데 가장 악질적인 케이스라 할 수 있습니다.
아 누구신가 내가 어떻게 아는가 했더니
디씨에서 글쓰신 분 맞나요?
잘 읽었었는데
유튜브 알고리즘이 좋은 게 아니야~
내가 이쪽 분야를 꾸준히 봐 왔기에 이런 좋은 영상을 이렇게 빨리 발견한거지!
내가 잘 난거야! ㅎㅎ
아이구머니나~ 내 자랑만 하고 말았네요.
진짜 좋은 영상 감사합니다. 말씀도 편안하게 하시고 또 어찌나 논리적인지...
데이터 하나 (이 영상) 가지고 이 채널 구독자 상승률 대박을 predict해 봅니다. ^^
mql5 나 zulu trade 같은 카피트레이딩은 어떻게 보시나요? 혹시 미국이나 업계에서만 아는 문제점 있으시면 공유좀 부탁드립니다~ 우리나라 리딩방과는 다르게 DD랑 수익률 통계자료로 나오고 mql5는 모든 주문이 나오니 훨씬 더 투명하긴한데요. 과거가 미래를 보장하진 않고 카피트레이더들의 전문성도 보증되지 않긴 하지만요.
백테스트를 진행할때 처음 테스팅한 전략이 먹히지 않았다면 완전히 버리고 다시 새롭게 만들어야한다고 하셨는데, 만약 테스트셋 기간을 증권거래의 데이터가 보존된 전체기간으로 잡고 테스트를 돌렸을때도 마찬가지인가요?
예를들어 어떠한 완성된 알고리즘을 처음 백테스팅을 진행하였는데, 예상보다 성적이 미미하여 기본적인 메커니즘은 그대로 둔 채 그 안의 세부적인 수치들만 조정을해서 더 나은 결과값을 도출하는 행위도 의미가 없는일이 되는건가요? 백테스팅을 사용가능한 모든 데이터에 적용하더라도 말이죠?
참고로 제시하는 기준은 알고리즘 데이 트레이딩입니다.
질문드려도 될까요.? 매매 횟수를 확인할때.. 1년간 a종목 200회 b종목 200회 총 400회 이게 맞을까요 아니면 그냥 1년간 200회인지 그리고 a종목이 30분데이터에서 좋은데 b종목은 30분이안맞아서 40분데이터를썻다쳤을때 (조건은건들지않음) 통계에 영향을 줄까요? 감사합니다
제가 정확하게 질문을 이해하지 못하겠어서 조금 더 상세히 설명해 주시면 감사하겠습니다. A종목 200회 B종목 200회면 총 400회 매매가 아닐까 싶습니다. 진입/청산을 각기 1회로 쳤다면 200회일 것이고... 그 매매횟수를 계산하는 목적에 따라 달라지지 않을까 싶습니다. 또한 두번째 질문도 그 통계를 어디에 쓰시느냐에 따라서 괜찮기도 하고 안괜찮기도 하지 않을까 합니다.
@@wsaj 감사합니다
6:39에서 전략은 동전보다 훨씬 복잡하기 때문에 훨씬 더 많은 데이터가 필요하다고 하셨는데, 실제로 어떻게 승률과 손익비를 추정하는 지 자세히 설명해 주실 수 있나요?
설명이 쉽지 않다면 참고할만한 책이라도 추천해주시면 감사하겠습니다.
제가 기본편/고급편 강의를 진행하면서 커버를 할 예정입니다. 추천 책은 언제 한번 정리해보도록 하겠습니다 ^^
생태계교란종들 ㅎㅎ
저번에 페북에 돌아다니는 기사 보니깐 르네상스 테크놀로지 같은 경우엔 자기들끼리 돌리는 펀드는 오히려 수익이 났다고 하던데요...혹시 이거 팩트체크 되시나요..;;;
twitter.com/GZuckerman/status/1319712727229673473 여기에 있습니다. Gregory Zuckerman 은 믿을만한 소스죠.
지적 감사합니다 ^^ 찾아보니 메달리온 내부펀드는 4월 기준으로 수익 상태였고, 외부펀드들은 10월 기준으로 Long-biased fund -20%, market-neutral fund -27%, global equities -25% 났다고 하네요. 제가 전하고자 하는 맥락은 그대로 유지될 듯 합니다.
@@wsaj 답변 감사합니다~
르네상스 자기들만 좋은거 쓰네요 ㅋㅋ
동전 10번을 던졌을 때 6번이 앞면이 나올 확률은 제가 직접 계산해본 결과 60%가 아닌 20.5%정도 나옵니다.(계산식 : (1/2)^10 x (10C6 or 10C4) x 100% = 20.5%) 태클을 걸려는 의도는 아니고, 자료에서 의구심이 드는 부분을 생각해 보았습니다. (예시로 든 것이니 때문에 중요한것은 아니지만..)