ARCH y GARCH en Stata (Volatilidad Estocástica)

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  • čas přidán 5. 11. 2021
  • Ayudantía de Volatilidad Estocástica, Curso Macroeconometría Aplicada, Magíster en Economía Aplicada, Pontificia Universidad Católica de Chile.
  • Hry

Komentáře • 2

  • @hjruiz2002
    @hjruiz2002 Před měsícem +1

    Excelente video, muy clara la explicación👏

  • @josuecajacuriyarasca5583
    @josuecajacuriyarasca5583 Před 2 měsíci +2

    Hola, podría pasarme la data de su video, por favor. Quisiera poder hacer la regresión con su ayuda. Me ayudaría mucho, para mejorar en el tema🤝