Прикладная статистика
Прикладная статистика
  • 346
  • 434 127

Video

Временные ряды 9.6 Алгоритм Кростона
zhlédnutí 272Před 10 měsíci
Временные ряды 9.6 Алгоритм Кростона
Временные ряды 9.5 Сезонность сложной структуры в R
zhlédnutí 135Před 10 měsíci
Временные ряды 9.5 Сезонность сложной структуры в R
Временные ряды 9.4 Сравнение прогнозов: RC и SPA тесты
zhlédnutí 126Před 10 měsíci
Временные ряды 9.4 Сравнение прогнозов: RC и SPA тесты
Временные ряды 9.3 Сравнение прогнозов, DMтест
zhlédnutí 103Před 10 měsíci
Временные ряды 9.3 Сравнение прогнозов, DMтест
Временные ряды 9.2 Данные прерывающиеся нулями
zhlédnutí 124Před 10 měsíci
Временные ряды 9.2 Данные прерывающиеся нулями
Временные ряды 9.1 Много сезонных составляющих
zhlédnutí 509Před 10 měsíci
Временные ряды 9.1 Много сезонных составляющих
Временные ряды 8.11 CausalImpact
zhlédnutí 141Před 10 měsíci
Временные ряды 8.11 CausalImpact
Временные ряды 8.10 BSTS в R
zhlédnutí 127Před 10 měsíci
Временные ряды 8.10 BSTS в R
Временные ряды 8.9 Обнаружение структурного сдвига в R
zhlédnutí 124Před 10 měsíci
Временные ряды 8.9 Обнаружение структурного сдвига в R
Временные ряды 8.8 Обнаружение выборосов в R
zhlédnutí 95Před 10 měsíci
Временные ряды 8.8 Обнаружение выборосов в R
Временные ряды 8.7 заполнение пропусков в R
zhlédnutí 113Před 10 měsíci
Временные ряды 8.7 заполнение пропусков в R
Временные ряды 8.6 L6 Оценивание эффекта воздействия
zhlédnutí 68Před 10 měsíci
Временные ряды 8.6 L6 Оценивание эффекта воздействия
Временные ряды 8.5 Структурная модель как конструктор
zhlédnutí 108Před 10 měsíci
Временные ряды 8.5 Структурная модель как конструктор
Временные ряды 8.4 Байсовский подход
zhlédnutí 112Před 10 měsíci
Временные ряды 8.4 Байсовский подход
Временные ряды 8.3 Обнаружение структурного сдвига
zhlédnutí 130Před 10 měsíci
Временные ряды 8.3 Обнаружение структурного сдвига
Временные ряды 8.2 аномалии
zhlédnutí 96Před 10 měsíci
Временные ряды 8.2 аномалии
Временные ряды 8.1 Пропуски, аномалии и структурные сдвиги
zhlédnutí 357Před 10 měsíci
Временные ряды 8.1 Пропуски, аномалии и структурные сдвиги
Временные ряды 7.9 регрессия с ARMA ошибками
zhlédnutí 90Před 10 měsíci
Временные ряды 7.9 регрессия с ARMA ошибками
Временные ряды 7.8 Дневные данные, ARIMA и тригонометрические предикторы
zhlédnutí 75Před 10 měsíci
Временные ряды 7.8 Дневные данные, ARIMA и тригонометрические предикторы
Временные ряды 7.7 собираем предикторы и оцениваем лес/бустинг в R
zhlédnutí 111Před 10 měsíci
Временные ряды 7.7 собираем предикторы и оцениваем лес/бустинг в R
Временные ряды 7.6 Оценка двух эффектов
zhlédnutí 69Před 10 měsíci
Временные ряды 7.6 Оценка двух эффектов
Временные ряды 7.5 ARIMA и предикторы
zhlédnutí 127Před 10 měsíci
Временные ряды 7.5 ARIMA и предикторы
Временные ряды 7.4 Лес и бустин
zhlédnutí 85Před 10 měsíci
Временные ряды 7.4 Лес и бустин
Временные ряды 7.3 Доска про дерево
zhlédnutí 51Před 10 měsíci
Временные ряды 7.3 Доска про дерево
Временные ряды 7.2 У нас ещё есть время
zhlédnutí 69Před 10 měsíci
Временные ряды 7.2 У нас ещё есть время
Временные ряды 7.1 Как обойтись без ARIMA и ETS
zhlédnutí 304Před 10 měsíci
Временные ряды 7.1 Как обойтись без ARIMA и ETS
Временные ряды 6.11 SARIMA в R
zhlédnutí 55Před 10 měsíci
Временные ряды 6.11 SARIMA в R
Временные ряды 6.10 SARIMA в R
zhlédnutí 74Před 10 měsíci
Временные ряды 6.10 SARIMA в R
Временные ряды 6.9 Алгоритм Хандакара Хиндмана
zhlédnutí 65Před 10 měsíci
Временные ряды 6.9 Алгоритм Хандакара Хиндмана

Komentáře

  • @user-vv3gc7en1d
    @user-vv3gc7en1d Před dnem

    Не могли бы вы пояснить, что означает выражение: вероятностная масса справа будет компенсироваться интервалом слева? Не совсем понятно почему правый край надо брать = 1?

  • @user-ob4gm8wo1g
    @user-ob4gm8wo1g Před 2 dny

    почему дисперсия считается не как x среднее минус Xi, а просто сложением всех Xi?

  • @fizik_amorim
    @fizik_amorim Před 4 dny

    Спасибо !

  • @user-lo9bn5to5w
    @user-lo9bn5to5w Před 4 dny

    чезабретто

  • @mariadt4124
    @mariadt4124 Před 6 dny

    Спасибо за пример вначале - очень наглядно

  • @ivanpetrov521
    @ivanpetrov521 Před 10 dny

    Непонятно, почему ЦПТ не работает на "Польском ЕГЭ". На графике вы показываете "нарушенное" биномиальное распределение и говорите, что оно должно быть похоже на нормальное. По свойствам биномиального распределения это верное утверждение. Но это не то же самое, что говорит ЦПТ: по ЦПТ выборочное среднее сходится к нормальному (а на графике было не выборочное среднее, а индивидуальные результаты). Таймкод 11:05

  • @user-eu2bf1rt2t
    @user-eu2bf1rt2t Před 11 dny

    Thank you!!!

  • @user-lz1ne5fg1s
    @user-lz1ne5fg1s Před 18 dny

    plt.hist((x_1 + x_2 +x_3+x_4+x_5+x_6+x_7+x_8)/((8**(1/2))*0.577), bins = 100, density = True) нужно же делить на корень(n)*среднекв_откл n = 8 (допустим) 0.577 -- среднеквадратичное отклонение для равномерного распределения от -1 до 1 и тогда действительно наблюдается сходимость а в видео автор просто суммирует случайные величины, а не использует цпт полностью, и там не будет хорошей сходимости, если просто считать суммы, то они будут все время ниже плотности стандартного нормального распределения

  • @gsm7490
    @gsm7490 Před 20 dny

    У Томаса Байеса даже год рождения : случайная величина. Статистик от Б - га !

  • @KaterinaOps
    @KaterinaOps Před 23 dny

    Спасибо за видео! Все рассказано простыми и понятными словами.

  • @figerdron_8972
    @figerdron_8972 Před 26 dny

    А где доказательство?

  • @deniszhuravlev9874
    @deniszhuravlev9874 Před 28 dny

    Добавляйте ссылке под видео, а не в самом видео.

  • @bunta8789
    @bunta8789 Před měsícem

    4:20 не понимаю, если подставлять вместо сигма квадрат дисперсию, то в нормальном распределении будет p * (1 - p) / n^2 же? Почему то в лекции делят на n без квадрата

    • @user-xh9id7vq9w
      @user-xh9id7vq9w Před 9 dny

      Если убрать все p^ становится понятнее. Все X1, ..., Xn ~ Bern(p) имеют распределение Бернулли с параметром p. Для нее определена дисперсия случайной величины, Var(X) = σ^2 = p(1-p). И среднее X_ имеет асимптотическое распределение N(μ, σ^2/n) = N(p, p(1-p)/n). В слайде p^ уже равна X_ среднее, для которого E(p^) = p, Var(p^) = p(1-p)/n. И p^ ~ N(E(p^), Var(p^)) = N(p, p(1-p)/n). Т.е. Var(p^) и σ^2 это дисперсии разных величин, p^ и X.

  • @007paranoia
    @007paranoia Před měsícem

    то что я искал

  • @user-sn4tw1th3o
    @user-sn4tw1th3o Před měsícem

    спасибо за детство😭😭😭😭😭😭

  • @Boris-Lv2
    @Boris-Lv2 Před měsícem

    А можно ссылку на эту лекцию?

  • @mikhailzhitnikov3715
    @mikhailzhitnikov3715 Před měsícem

    Какой смысл упоминать тетрадку и не прикладывать её? Если это реклама, то так прямо и говорите - полный курс с ноутбуками стоит столько-то. Если не реклама, то выкладывайте ноутбуки.

  • @hrportalru
    @hrportalru Před měsícem

    А где бы взять код на питоне?

  • @alsjeu
    @alsjeu Před měsícem

    так что там с Жорой?

  • @tradeshift_youtube
    @tradeshift_youtube Před měsícem

    Спасибо 🙏

  • @user-gm8he4yy3b
    @user-gm8he4yy3b Před měsícem

    можно побольше руками размахивать

    • @onesaspro2608
      @onesaspro2608 Před měsícem

      Можно, размахивай сколько влезет. Вроде никто не запрещал

  • @SarB55-ce4ir
    @SarB55-ce4ir Před měsícem

    Спасибо! Все по существу. Некоторые нюансы я не знал, и при прогнозировании временных рядов с помощью градиентного бустинга использовал специальную кросс-валидации без перемешивания

  • @anatoliy4017
    @anatoliy4017 Před měsícem

    Классные лекции! Спасибо

  • @bunta8789
    @bunta8789 Před měsícem

    Блин, только на этом ролике заметил, что в плейлисте уроки не отсортированы

  • @dvizh787
    @dvizh787 Před měsícem

    Как же всë понятно!!! Спасибо за ролик!

  • @woomy_squid
    @woomy_squid Před měsícem

    Почему s = 5?

  • @bunta8789
    @bunta8789 Před měsícem

    4:17 по идее должен быть следующий промежуток для K(z): K(z) = [-(1/2) <= z < 1/2], то есть равно должно быть слева, возле -(1/2), а не справа, как на доске

  • @user-kh1jd1xi9s
    @user-kh1jd1xi9s Před měsícem

    можно отзеркалить видео, и будете писать слева направо

  • @user-bj2yn8mp4r
    @user-bj2yn8mp4r Před 2 měsíci

    06:55 - переливание краски из одной банки в другую это НЕ Гауссовская операция, т.к. меняется количество краски в банке-источнике. Гауссовскими операциями уменьшить ранг матрицы действительно нельзя, а вот операциями типа переливание можно. Например, если бы количество краски в каждой банке было бы не 0.8, а например, 0.2, то можно было бы перелить всю краску в одну банку и ранг матрицы уменьшился бы от 4 до 1. Поэтому итоговый вывод на 08:00 неверен.

    • @nikitas3729
      @nikitas3729 Před měsícem

      Когда мы из банки А переливаем в Б, то мы к Б добавляем некоторый процент x банки А, а вот банка A при этом уменьшается на этот процент, то есть умножается на коэффициент (1-x). Заметим, что мы никогда не сможешь полностью опустошить никакую банку, а значит (1-х) никогда не равен 0. По итогу мы к одной строке прибавляем другую умноженную на некоторый коэффициент и так же умножаем строку ту строку на ненулевой коэффициент, а значит все законно

  • @alexander5597
    @alexander5597 Před 2 měsíci

    Спасибо!

  • @user-bj2yn8mp4r
    @user-bj2yn8mp4r Před 2 měsíci

    Прекрасное объяснение!

  • @user-bj2yn8mp4r
    @user-bj2yn8mp4r Před 2 měsíci

    Спасибо за лекцию

  • @user-bj2yn8mp4r
    @user-bj2yn8mp4r Před 2 měsíci

    Супер! Спасибо за объяснение!

  • @user-bj2yn8mp4r
    @user-bj2yn8mp4r Před 2 měsíci

    2:40. Вектор вида (0, x, 0, -x) тоже подойдет. Лямбда будет -1.

  • @siddorblue2207
    @siddorblue2207 Před 2 měsíci

    Не понял фразу "Сумма большого числа случайных величин имеет распределение близкое к нормальному". Сумма величин имет распределение? Это как? Или я чего-то не понимаю

    • @lrawd3
      @lrawd3 Před měsícem

      случайная величина есть функция

    • @ivanpetrov521
      @ivanpetrov521 Před 10 dny

      Сумма случайных величин - это тоже случайная величина. Вы верно поняли.

    • @siddorblue2207
      @siddorblue2207 Před 10 dny

      @@ivanpetrov521 Я к тому, что распределение может иметь только группа значений. И распределение может иметь некоторый набор сумм, но не одна какая-то одна сумма. Меня это смутило.

    • @ivanpetrov521
      @ivanpetrov521 Před 10 dny

      @@siddorblue2207 Ну, говорят и так и так. Но у нас термин "случайная величина" предполагает отображение исходов в числа, но не одно конкретное число. Да, иногда при анализе выборки говорят "сумма случайных величин равна 123", но реально имеют в виду "сумма реализация случайных величин", т.е. сумму конкретных чисел. Правильней под суммой случайных величин понимать сумму отображений, т.е. ещё не реализовавшихся исходов. В таком случае сумма случайных величин тоже случайная величина.

    • @ivanpetrov521
      @ivanpetrov521 Před 10 dny

      ​@@siddorblue2207 проще говоря, "случайная величина" это такой кот шредингера. Мы не знаем, чему она равна, пока эксперимент не проведём. А когда проведём эксперимент, она превращается из случ.величины в наблюдение. Поэтому при сумме случайных величин получается снова кот шредингера.

  • @seaman4798
    @seaman4798 Před 2 měsíci

    Если проверяется гипотеза, что вероятность смертей Старков совпадает с остальными, то тогда нужно писать: H0: pS = pL; pS=pG; pS=pNW

  • @user-kl2qn7gj4g
    @user-kl2qn7gj4g Před 2 měsíci

    Объясните, пожалуйста, почему тут используется запись "X = k"? k - это какое-то конкретное значение X или какие-то возможные значения из X? Почему используется именно k, а не x?

  • @tarasst6887
    @tarasst6887 Před 2 měsíci

    круто

  • @tarasst6887
    @tarasst6887 Před 2 měsíci

    лайк

  • @tarasst6887
    @tarasst6887 Před 2 měsíci

    лайк

  • @user-cf2lo5zu7v
    @user-cf2lo5zu7v Před 2 měsíci

    ничего не понятно

  • @romansh7954
    @romansh7954 Před 2 měsíci

    Не понял в чём проблема зефирного теста. То что дети из богатых семей лучше справляются с зефирным тестом чем дети из бедных, никак не отрицает результаты первого эксперимента. Там обе группы как раз таки были однородные, все из успешных семей. Те кто не умел сдерживаться в дальнейшем добились худших результатов в жизни.

  • @shionkaranomori6394
    @shionkaranomori6394 Před 2 měsíci

    А откуда взялись а1, а2 и а3? Что это такое?

  • @user-cf2lo5zu7v
    @user-cf2lo5zu7v Před 2 měsíci

    нихера непонятно. используется материал, который не объяснялся

  • @user-ep9rs3yc1e
    @user-ep9rs3yc1e Před 2 měsíci

    Спасибо!

  • @DmitriyShiltsov
    @DmitriyShiltsov Před 2 měsíci

    на 10-й минуте ошиблка в арифметике - z_obs = 10/sqrt(29) = 1.86 а не 1.76

  • @user-km1qh6zn8r
    @user-km1qh6zn8r Před 2 měsíci

    Переписал функцию на более общий вид, мб кому-то пригодится def mat_stat(*args, **kwargs): try: df = args[0] match kwargs.get('ddof'): case 0: ddof = 0 case _: ddof = 1 xm, ym = [df[i].mean() for i in df] xsd, ysd = [df[i].std(ddof=ddof) for i in df] pc = df.corr().x.y return [xm, ym, xsd, ysd, pc] except IndexError as ie: print(f'Ошибка {ie}: укажите аргументы функции')

  • @user-gg5gp6mw3t
    @user-gg5gp6mw3t Před 2 měsíci

    Добрый день! А если тестируемых групп не 2, а , например, 3, это же тоже должно влиять на объем выборки. Этот параметр можно где-то учесть в данных методиках расчета?

  • @fnhm_
    @fnhm_ Před 2 měsíci

    почему видео начинается со скримера...

  • @user-rg2jk8ow3m
    @user-rg2jk8ow3m Před 2 měsíci

    Все просто супер